>>
182インタプリターというのは
一行単位で、処理が実行されていくものです。
この場合
sum = 0
とした場合、すぐに変数 sum が作成され、0 で初期化されます。
次に、for i in range(1, 10):
で 1〜10 の範囲でループし始めるのですが、その中身が無いので、まだ待っています。このとき >>> という表示から ... という表示に変わります。
この表示が for ループの中に入ったのだというのをあらわしています。
sum += i
print i
というのを入力してもまだ処理は走りません。
つぎに ... で enter キーだけを入力すると、ようやく for ループ全体の処理が走り始めます
そこで 1〜9 までは表示されるのと、内部的に sum に合計が計算されています。
最後に、print sum とすることによって、sum の中身が表示されるということになります。
これに対し、先にソースを書いておいて一括でPython に流して、処理をまとめて処理させるという方法もあります。
簡単な動作のチェックをする時は、上記の方が簡単だし、ある程度の処理を何回でも使いまわす必要性がある場合は後者のほうがよいでしょう。