初心者さん
解凍ソフトとDLしたソフトがなんだかわかりませんので、的を得てるかどうか心配ですが、日本では一般的に圧縮ファイルはlhzかzip形式だと思います。準備された解凍ソフトをインストールしただけでは、DLファイルの解凍はできませんので、解凍ソフトの設定が必要では？と思います。
解凍ソフトを開いて、関連付けファイルの設定をする、解凍されたソフトの保管場所（フォルダ自動生成とか）等です。
又、使いやすい解凍ソフトは同じ窓の杜からフリーウェア（無料）でDLできますよ。＋Lhacaは使いやすいですよ。（Lhasaの改良、最新版）この解凍ソフトの設定をした上で、DLしたファイルをダブルクリックするだけで、設定通りに解凍されて新しいフォルダに落とされます。
+Lhasaの設定は、簡単ですが、zip、lzhファイルの関連付けにチェックを入れておいて、ファイルは同じ場所に、解凍にしておけば、インストール時に失敗しても、再インストールもやり易いですよ。これで試してみてください。

初心者さん

ファイルにマウスポインタを合わせて、
マウスの右ボタンを押して、
『プロパティ』を選び、
『ＭＳ−ＤＯＳ ファイル名：』と書いてある部分の
『 ．』以降の英字を見てみてはいかがざましょう。
（ファイル名のいっちゃん最後の部分ね（^^ゞ）

ちなみに『 ．』以降の英字を拡張子と言い、
そこでファイルの種類がわかりますですはい　(。・＿・。）ノ

お持ちの解凍ソフトで解凍できる圧縮形式であれば、
解凍ソフトの操作方法が間違っておりますが、
お持ちの解凍ソフトで解凍できない圧縮形式であれば、
解凍できる解凍ソフトをインストールしなければ、
解凍できまへん(●゜¬゜●)

初心者さん
ゲームをダウンロードした窓の杜に以下のソフトがあります。
これは圧縮されたソフトを解凍して実際に使えるようにする
為のソフトでLhasaと言われるものです。
具体的な使い方がご不明の場合は当該ソフトのread.meをお読
み頂く事をお薦めしますが、基本的には「凍ったソフトを任意
の場所に展開する」事を目的としています。

ダウンロードしたソフトを変な場所で展開されると「どのソフ
トが展開されたソフトなのかわからない」事態が発生しますの
でマイドキュメントなどに新しいフォルダをつくってそのなか
で解凍するなどの措置がお薦めです。（ソフトによっては自動
的に新規フォルダを作成してその中に展開するものもあります
が）
Lhasaは です